2008年09月11日

日経225先物、日経225ミニ取引で儲かる時

日経225先物、日経225ミニ取引で儲かる時または損するときについて記述します。

まず「儲かる」場合。

日経225先物取引では日経平均株価の1,000倍、日経225ミニでは日経平均
株価の100倍の金額の取引を行うことになりますので、日経225先物を1枚新規に買い、10円値上がりしたところで決済すると、

  10円×1,000倍=10,000円の利益となります。

また、日経225ミニでは、10円×100倍=1,000円の利益となります。

手数料、消費税等は加味しません。(ちなみにトレイダーズ証券では、オンライン手数料1枚あたり1,050円(税込)、ミニだと1枚あたり105円(税込)です。電話でも取引できますが手数料は1枚あたり4,725円(税込)、ミニだと1枚あたり1,050円(税込)です。いざというときのためにも両方で取引できるようにしておいたほうが良いと思います。)

 同様に、日経225先物を1枚新規に売り、10円値下がりしたところで決済すると、

  10円×1,000倍=10,000円の利益となります。

また、日経225ミニでは、10円×100倍=1,000円の利益となります。
手数料、消費税等は加味しません。

次に損する(損失が発生する)場合。


日経225先物を1枚新規に買い、10円値下がりしたところで決済すると、

  10円×1,000倍=10,000円の損失となります。

また、日経225ミニでは、10円×100倍=1,000円の損失となります。
手数料、消費税等は加味しません。

同様に、日経225先物を1枚新規に売り、10円値上がりしたところで決済すると、

  10円×1,000倍=10,000円の損失となります。

また、日経225ミニでは、10円×100倍=1,000円の損失となります。
手数料、消費税等は加味しません。

基本的に株取引は上昇相場もしくは値上がりで儲けるのですが、日経225先物、日経225ミニ取引は、上昇相場だけでなく、下落相場でも収益を上げることができます。

また、日経225オプション取引を賢く利用すれば、日経平均の上昇時、下落時だけでなく、相場が動かない時でも利益のチャンスがあります。

株価指数先物の価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれがあります。

また、株価指数先物取引は少額の委託証拠金でその委託証拠金の額を上回る額の取引をおこなうことができ、大きな損失が発生する可能性があります。

その損失額は、差し入れた委託証拠金を上回るおそれがあります。

株価指数オプション取引にかかるリスク

株価指数オプションの価格は、対象となっている株価指数の変動等により上下するため、これにより損失が生じるおそれ(リスク)があります。

オプションを行使できる期間には制限があり、株価指数オプションの市場価格は、現実の株価指数の変動等に連動するとは限りません。

価格の変動率は現実の株価指数の変動率に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性があります。

◆買方特有のリスク:買方は、期日までに権利行使または転売をおこなわない場合には、権利は消滅し、買方は投資資金の全額を失うことになります。

◆売方特有のリスク:売方は、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。

また、株価指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動により証拠金の額に不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。

所定の時限までに不足額を差し入れない場合等には、建玉の一部または全部を決済・処分される場合もあります。この場合、その決済で生じた実現損失について責任を負う必要があります。

売方は、権利行使の割当てを受けた際には必ずこれに応じる義務があり、権利行使価格と最終清算指数(SQ値)の差額を支払う必要があります。

取引には自分の考え(裁量)で取引を行う裁量トレードと、何らかの信頼の置けるルールの下に取引を行うシステムトレードがあります。

私の場合は後者。

システムトレードにもいくつかパターンがあって、月々の会費などを支払い、送られてきた数値を元に売買を行うものと、ソフトウェアやエクセルのシートで自分で数値を見てトレードを行うものがあります。

私の場合は後者。理由は単純に他人の手に委ねるのが嫌だったから。

ソフトウェアを手に入れたら売買ルールをつくるのですが、多くの場合は書籍、ブログなどから基本となる売買ルールを見つけることが多いと思います。

その際、売買ルールは過去の売買実績や検証期間の長いものを選び、実際に自分の手持ち資金で運用できるかどうかをしっかり検証します。もうこれは何度も何度も。

そうして自分で納得できるルールができてから実際のトレードに移るわけですが、ここからが本番。乗り越えねばならない大きな壁が立ちはだかります。
posted by 株システムトレード at 10:28| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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